آزمون استرس احتمالات نکول صنعت بانکداری ایران با رویکرد پرتفوی اعتباری
Authors
Abstract:
به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام‌گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می‌شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه‌سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ‌های نکول برآورد میشوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد میشوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده‌ها، شبیه‌سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می‌شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک‌های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می‌شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک‌های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده‌های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آنها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب‌ترین عامل برای نرخ‌های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم‌اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی‌داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک‌های مختلف توزیع، مشاهده می‌شود که تمامی شوک‌ها در دنبالهپایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به‌جا گذاشته‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهند که اثرات شوک در دورهدوم افزایش پیدا می‌کند، اما در دوره‌های بعد روند کاهشی داشته است.
similar resources
برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس
میزان بالای مطالبات معوق و مشکوکالوصول در بانک‌های ایران، نشاندهنده‌ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دورهی 1383 تا فصل دوم 1395، زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک‌ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص میشوند. گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخم...
full textریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن
امروزه از مشتقات اعتباری به عنوان ابزارهای مالی مناسب جهت مدیریت ریسک اعتباری نام برده می شود. کاربرد اصلی این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری نهادها و واسطه های مالی به خصوص مؤسسات اعتباری است. هرچند انگیزه های سفته بازی و سرمایه گذاری نیز در افزایش حجم معاملات این مشتقات تاثیرگذار بوده؛ اما منشا و هدف اصلی استفاده از این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری است. در میان این گروه از مشتقات، تاخت نکول اعتبا...
full textریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن
امروزه از مشتقات اعتباری به عنوان ابزارهای مالی مناسب جهت مدیریت ریسک اعتباری نام برده می شود. کاربرد اصلی این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری نهادها و واسطه های مالی به خصوص مؤسسات اعتباری است. هرچند انگیزه های سفته بازی و سرمایه گذاری نیز در افزایش حجم معاملات این مشتقات تاثیرگذار بوده؛ اما منشا و هدف اصلی استفاده از این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری است. در میان این گروه از مشتقات، تاخت نکول اعتبا...
full textبررسی اثرات پویای استرس مالی بر عملکرد صنعت بانکداری ایران
در سال‌های اخیر با توجه به میزان افزایش استرس و بحران‌های مالی در جهان، عملکرد فعالیت‌ها و بازارهای مالی به‌خصوص بانک‌ها که از اصلی‌ترین بازارهای اقتصادی هر کشوری هستند تحت‌تأثیر قرار گرفته است. در این پژوهش با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی اثرات پویای استرس مالی بر عملکرد صنعت بانکداری ایران پرداخته خواهد شد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و برای بررسی میان متغیرهای مستقل و وابس...
full textMy Resources
Journal title
volume 17 issue 66
pages 23- 54
publication date 2017-11-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023